Por Louiza Soltane (Laboratoire de Mathématiques Appliquées Université Mohamed Khider, Biskra, Algérie).
O prémio líquido é uma ferramenta prática de gestão de risco em seguros, sendo uma das medidas de risco mais conhecidas na atividade seguradora. Também é conhecido como o princípio do valor médio, 
, segundo o qual o prémio líquido corresponde ao valor esperado da variável aleatória “montante de sinistro”. Segundo este princípio, o prémio líquido consiste no valor esperado do risco X (X ≥ 0), com função de distribuição F, definido por:
sendo 
designada por função medida de risco e c um conjunto de variáveis aleatórias reais. Existe na literatura uma grande variedade de estimadores para o prémio líquido que são assintoticamente normais num contexto de dados completos.
Porém, na prática, por variadas razões, é frequente os dados serem censurados e consequentemente as metodologias de estimação que se fundamentam em dados completos deixam de ser apropriadas. Neste trabalho recorre-se à teoria de valores extremos de forma a propor um estimador alternativo para dados aleatoriamente censurados à direita. Em condições moderadas, estabelecemos a normalidade assintótica do estimador proposto. A demonstração do resultado fundamenta-se fortemente na aproximação gaussiana de Brahmi et al. (2015), Stute (1995) e nos resultados de Kaplan-Meier (1958).
O seminário será em francês - transmissão via Zoom.
