Por Manuela Miranda (CIDMA, Universidade de Aveiro).
O modelo de equações simultâneas está amplamente divulgado em textos de Econometria; no entanto, a análise de observações discordantes nesse âmbito foi pouco estudada, talvez devido às dificuldades decorrentes da interdependência entre equações. No novo método que se apresenta, os potenciais outliers são organizados em dois tipos principais. Depois de estimados os coeficientes do modelo por uma versão robusta do Generalized Method of Moments, o afastamento das observações é medido por distâncias de Mahalanobis robustas (DMR), calculadas pelo método Minimum Covariance Determinant e com recurso à inversa generalizada de Moore-Penrose. Ao assumir a distribuição Normal multivariada das variáveis endógenas, provou-se que os quadrados das DMR convergem para distribuições do Qui-Quadrado em que o número de graus de liberdade, no caso variáveis explicativas, é igual à soma do número de variáveis endógenas linearmente independentes com o número de variáveis exógenas. Os outliers são então identificados por um quantil elevado da correspondente distribuição da DMR. Este novo método produziu excelentes resultados, tanto nos estudos de simulação efetuados, como com dados reais.
