UL Extremes Webinar

Gradient boosting for extreme quantile regression

Transmissão através de Videoconferência

Speaker: Sebastian Engelke (University of Geneva).

Quantile regression relies on minimizing the conditional quantile loss, which is based on the quantile check function. This has been extended to flexible regression functions such as the quantile regression forest (Meinshausen, 2006) and the gradient forest (Athey et al., 2019). These methods break down if the quantile of interest lies outside of the range of the data. Extreme value theory provides the mathematical foundation for estimation of such extreme quantiles. A common approach is to approximate the exceedances over a high threshold by the generalized Pareto distribution. For conditional extreme quantiles, one may model the parameters of this distribution as functions of the predictors. Up to now, the existing methods are either not flexible enough (e.g., linear methods) or do not generalize well in higher dimensions (e.g., kernel based methods). We develop a new approach based on gradient boosting for extreme quantile regression that estimates the parameters of the general ized Pareto distribution in a flexible way even in higher dimensions. We discuss cross-validation of the tuning parameters and show how the importance of the different predictors can be measured. Our estimator outperforms classical quantile regression methods and methods from extreme value theory in simulations studies. We study an application to forecasting of extreme precipitation in statistical post-processing.

This is joint work with Jasper Velthoen, Clement Dombry and Juan-Juan Cai.


Zoom

13h00
CEMAT-Ciências - Centro de Matemática Computacional e Estocástica / CEAUL - Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa

Uma história divertida para os mais novos, cuja venda reverte 1€ para o Grupo Lobo.

Pormenor do catálogo da Mostra Bibliográfica

Mostra bibliográfica disponível de 03 de outubro a 30 de novembro de 2022.

Cartaz do evento

À conversa com Mário Felício, ex-aluno da Licenciatura em Bioquímica de Ciências ULisboa, atualmente a trabalhar na consultora Deloitte.

Fotografia de alunos de Ciências ULisboa

03 de outubro, Sala 6.1.36, pelas 15h00.

Banner do evento

Celebrando o início de um novo Ano Académico, esta sessão solene é um importante marco na vida académica da ULisboa e junta toda a sua Comunidade.

Geodiversidade

Palestra no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Geodiversidade, por Carlos Marques da Silva (DG Ciências ULisboa).

This colloquium seeks to debate ideas from the arts, humanities and sciences on the process of empathy.

Imagem ilustrativa do curso, acompanhada de diversas informações

Um curso dirigido ao público geral e estudantes de arte ou ciência (a partir dos 16 anos), com interesse em desenho de observação, ilustração, e biologia, com ou sem experiência em desenho.

Banner do evento

No dia 6 de outubro, a ULisboa dá as boas-vindas aos seus estudantes na Cidade Universitária!

Banner do evento

Talk @LASIGE, por Bruno Loff (Faculdade de Ciências, Universidade do Porto).

Banner do evento

Participe até 12 de outubro / Submit you application until 12 October.

Banner do evento

Ciências ULisboa estará presente, de 13 a 16 de outubro, no Festival Internacional de Ciência - FIC.A

Cartaz do evento

Um evento repleto de atividades científicas, culturais e educativas, com jogos, demonstrações, palestras, entre muitas outras atividades. 

Research at the Faculty of Sciences

Join us on 26 October 2022 for the 4th edition of Ciências Research Day.