Dora Gomes
CMA e Departamento de Matemática, FCT - Universidade Nova de Lisboa

Verónica Ferreira
MARE-Coimbra

Maria da Conceição Costa
Departamento de Matemática e CIDMA, Universidade de Aveiro

Risk Measure in Practice: how to choose it, how to test it

Marie Kratz
ESSEC Business School, CREAR, France

Laetitia Teixeira
ICBAS - Universidade do Porto

O objetivo deste minicurso é apresentar as ideias fundamentais que estão subjacentes à formulação e análise dos modelos bayesianos, dando particular relevo a esquemas e meios computacionais que as permitem realizar.

Inscrições até 25 de maio de 2016 (o curso decorre nos dias 1 e 2 de junho de 2016).

Lecionadores: ​Maria Antónia Amaral Turkman | ​Carlos Daniel Paulino

Marta Ferreira
Departamento de Matemática, Universidade do Minho

An important issue in the context of extreme risk dependence is to assess the systemic stability. The fragility of a system has been addressed to the fragility index (FI). In this work we generalize this concept in order to evaluate the stability of a stochastic system divided into blocks.

António Malheiro
DM & CMA/FCT/UNL

On the decidability of conjugacy for homogeneous monoids

Rui Martins
Centro de Investigação Interdisciplinar Egas Moniz

Estimação de fronteiras de produção estocásticas com máxima entropia (14h00)

Pedro Macedo
Departamento de Matemática, Universidade de Aveiro