Data Science Seminars

Prediction of large bid-ask movements in equity options market using Neural Networks

Sala 6.2.56, Ciências ULisboa

Por Charles Mignon (BNP Paribas).

Financial markets are commonly described using complex mathematical and statistical models. Those models are used by financial institutions for internal pricing of financial derivatives, including to fulfill the legal requirements to hedge their positions and protect themselves against dangerous movements in the market. This creates an interest for data-based models, which when trained on historical data could “learn” the ability to foresee future large movements. We will present a practical study on the development of a neural network model for the prediction of intraday bid-ask variation in options market of equity derivatives. Intended to warn market markers of an upcoming large movement of the prices, this model was trained on 2-year historical time-series of market data of various European stocks and indices. While our model has shown the ability to predict the absolute move of the return on bid-ask in the next 5 minutes, its accuracy is currently too limited for the mentioned application.

Bio: Charles Mignon is a quantitative engineer at BNP Paribas in Lisbon. His background is in Physics/Engineering with an optical engineer degree from Paris (France) and a PhD from Philips Research in Eindhoven (Netherlands). His interests are related to mathematical/data-based modelling, statistical analysis and quantitative research.

14h30
Departamento de Informática | Ciências ULisboa

Uma oportunidade única para interagir com a comunidade global de computação científica.

Seminário do Centro de Física Teórica e Computacional, por Pablo Sartori (Instituto Gulbenkian de Ciência, Oeiras, Portugal).

Seminário do Departamento de Física de Ciências ULisboa, por João Ramalho Pires (FCUL - LIP).

Seminário de Geometria e Física, por Ariel Pacetti (Universidade de Aveiro).

Fotografia do stand da Imprensa da ULisboa

A 95.ª Feira do Livro de Lisboa decorre de 04 a 22 de junho.

Mar

Seminário de Projeto de Investigação (Doutoramento em Biologia - Especialidade de Biologia Marinha e Aquacultura), por  João Noronha Gamito Trigo de Sousa.

Earth Systems Seminar, por Luis Gimeno-Sotelo (CEAUL, ULisboa / EPhysLab, UVigo).

Copilot Chat

Nesta sessão, serão exploradas as funcionalidades e benefícios do Microsoft 365 Copilot Chat de forma personalizada à comunidade académica de CIÊNCIAS.

Seminário de Lógica Matemática, por Duarte Maia (University of Chicago).

Logótipo Moodle

Ação de formação para docentes e investigadores de CIÊNCIAS.

Logótipo Mentimeter

Ação de formação para docentes e investigadores de CIÊNCIAS.

Título/data/local do evento e iconografia representativa de energias renováveis

Junta-te a esta revolução energética e faz a diferença!

Luís Saraiva (Ciências ULisboa) é o coordenador nacional do evento.

Fotografia de alimentos

Comemoração do Dia Mundial da Segurança dos Alimentos em CIÊNCIAS.

Neste curso ficarás a saber como te podes tornar um permacultor eficiente, produtivo e consciente! O curso está preparado para iniciantes na prática de permacultura.

Formação - Cultivar em Permacultura.

Pessoas a interagirem em frente a um computador portátil

As inscrições para a edição de 2025 da formação decorrem até às 17h do dia 23 de maio.

Químico a escrever fórmulas num quadro

Curso acreditado para efeitos de progressão na carreira dos professores do Ensino Básico e Secundário do Grupo 510 (CCPFC/ACC-118288/22), com candidaturas até 18 de maio.

Curso destinado a estudantes de Mestrado e de Doutoramento, bem como a profissionais que desenvolvam investigação científica na área da saúde.

Título/data/local do evento e fotografia do mar

Quais são os conceitos-chave para enfrentar os atuais desafios marinhos e costeiros? 

Daniel da Silva Distinguished Lecture, por Jean-Pierre Bourguignon (IHÉS).

Representação de programação R

This course aims at providing students with basic knowledge of R programming, allowing them to manipulate and visualize data with R.

The conference focuses on "Algebra and its role in Computer Science", with special emphasis on the areas of study related to the work of M. V. Volkov, such as semigroups and automata.

Título/data/local do evento e fotografia do espaço

How far will you go? The IA Summer Program 2025 is your launchpad to the Universe - apply until 26 May!

Workshop organizado pelo CEMS.UL - Centro de Estudos Matemáticos e pelo CAMGDS - Centro de Análise Matemática, Geometria e Sistemas Dinâmicos.

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