Data Science Seminars

Prediction of large bid-ask movements in equity options market using Neural Networks

Sala 6.2.56, Ciências ULisboa

Por Charles Mignon (BNP Paribas).

Financial markets are commonly described using complex mathematical and statistical models. Those models are used by financial institutions for internal pricing of financial derivatives, including to fulfill the legal requirements to hedge their positions and protect themselves against dangerous movements in the market. This creates an interest for data-based models, which when trained on historical data could “learn” the ability to foresee future large movements. We will present a practical study on the development of a neural network model for the prediction of intraday bid-ask variation in options market of equity derivatives. Intended to warn market markers of an upcoming large movement of the prices, this model was trained on 2-year historical time-series of market data of various European stocks and indices. While our model has shown the ability to predict the absolute move of the return on bid-ask in the next 5 minutes, its accuracy is currently too limited for the mentioned application.

Bio: Charles Mignon is a quantitative engineer at BNP Paribas in Lisbon. His background is in Physics/Engineering with an optical engineer degree from Paris (France) and a PhD from Philips Research in Eindhoven (Netherlands). His interests are related to mathematical/data-based modelling, statistical analysis and quantitative research.

14h30
Departamento de Informática | Ciências ULisboa
Título do prémio

As candidaturas decorrem até ao dia 31 de maio.

O objetivo deste workshop é juntar especialistas portugueses e espanhóis em história política, cultural, científica e marítima do século XVI que, num ambiente informal, irão debater a importância deste intercâmbio.

Título do programa e logótipos das entidades organizadoras, sobre fotografia do espaço

Candidaturas até 03 de junho.

Inscrições até 24 de maio.

Seminário de Sistemas Dinâmicos, por Wolfgang Förg-Rob (Universität Innsbruck).

Título/data/local/orador do evento e representação da mente humana

Minicurso por Fernando Moura (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil).

Pormenor de linguagem corporal (braços e mãos) de pessoa a dialogar

Ação de formação para docentes e investigadores de Ciências.

Criança a segurar num globo terrestre

A conferência é dedicada ao tema "Desafios em Saúde Planetária: Capacitar Comunidades para a Mudança".

Título/data/local do evento, sobre representação do cérebro humano

Quatro dos doze finalistas da competição são de Ciências ULisboa.

Seminário do Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa e do Centro de Matemática Computacional e Estocástica, por Fernando Moura (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil).

Neste evento, vários docentes do Departamento de Informática de Ciências irão falar sobre a sua investigação, particularmente sobre as teses de mestrado que irão disponibilizar no ano letivo de 2024/2025.

Lisbon Webinar in Analysis and Differential Equations, por Wladimir Neves (Universidade Federal do Rio de Janeiro).

Título/data/local do evento, logótipos da Rede MAR/ULisboa e fotografia de zona costeira

Candidaturas até 31 de maio.

Pormenor de duas pessoas a trabalharem em frente a um ecrã de computador

Inscrições de docentes e investigadores de Ciências até 02 de junho.

Feixes luminosos

Envio de propostas até 20 de junho.

An opportunity to get acquainted with some of the most promising contemporary topics in the exciting interdisciplinary area of scientific culture: the interactions of mathematics and music.

Título/data/local do evento e imagem representativa de pessoa a trabalhar num mundo tecnológico

As Jornadas Científicas 2024 da Universidade de Lisboa são dedicadas ao tema “Impacto Atual e Futuro da Inteligência Artificial no Trabalho”.

Pessoa ajoelhada no hall de edifício pejado de luzes

Ação de formação para docentes e investigadores de Ciências.

Título/data/local do evento, sobre a Tabela Periódica

This year's program will cover two plenary sessions hosted by Susete Pinteus and Hugo Miranda, complemented by oral presentations, flash talks, and poster communications. Finally, a round table discussion will take place at the end of our meeting.

Logótipo Moodle

Ação de formação para docentes e investigadores de Ciências.

Logótipo do prémio

As candidaturas à 11.ª edição decorrem até 28 de junho.

Vai realizar-se em Lisboa, nos dias 28 e 29 de junho de 2024, o 37.º Encontro do Seminário Nacional de História da Matemática.

Logótipo do Verão na ULisboa, sobre um fundo amarelo

Uma oportunidade única de conheceres e experimentares o ritmo e o espírito da vida académica!

Título/data/local do evento e representação do cérebro humano

O maior evento anual na área da ciência e da tecnologia em Portugal.

The topics of the conference include (but are not limited to) classical and quantum integrable systems, complex geometry of moduli spaces, automorphic forms and their applications to number theory.

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