Data Science Seminars

Prediction of large bid-ask movements in equity options market using Neural Networks

Sala 6.2.56, Ciências ULisboa

Por Charles Mignon (BNP Paribas).

Financial markets are commonly described using complex mathematical and statistical models. Those models are used by financial institutions for internal pricing of financial derivatives, including to fulfill the legal requirements to hedge their positions and protect themselves against dangerous movements in the market. This creates an interest for data-based models, which when trained on historical data could “learn” the ability to foresee future large movements. We will present a practical study on the development of a neural network model for the prediction of intraday bid-ask variation in options market of equity derivatives. Intended to warn market markers of an upcoming large movement of the prices, this model was trained on 2-year historical time-series of market data of various European stocks and indices. While our model has shown the ability to predict the absolute move of the return on bid-ask in the next 5 minutes, its accuracy is currently too limited for the mentioned application.

Bio: Charles Mignon is a quantitative engineer at BNP Paribas in Lisbon. His background is in Physics/Engineering with an optical engineer degree from Paris (France) and a PhD from Philips Research in Eindhoven (Netherlands). His interests are related to mathematical/data-based modelling, statistical analysis and quantitative research.

14h30
Departamento de Informática | Ciências ULisboa
titulo e data do evento

A major vehicle to bring together the national Physical Chemistry community.

Seminário do Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas, por Pedro Cruz (Northeastern University).

Logótipo do EVM 2024

Por Giosuè Muratore (DM Ciências ULisboa e CMAFcIO).

Logótipo do EVM 2024

Por Pedro Duarte (DM Ciências ULisboa, CMAFcIO).

Título do programa, sobre mosaico de fotografias de jovens cientistas

As candidaturas encontram-se encerradas. Obrigada aos quase 80 candidatos/as!

Fotografia de ilha

Seminários Doutorais no âmbito da disciplina de Projeto de Investigação (Doutoramento em Ciências do Mar).

Logótipo do EVM 2024

Por Maria Manuel Torres (DM Ciências ULisboa e CMAFcIO).

Seminário do Centro de Matemática, Aplicações Fundamentais e Investigação Operacional, por Baptiste Claustre (aluno ENS Lyon, estagiário CMAFcIO).

Logótipo do EVM 2024

Por: Jorge Buescu (DM Ciências ULisboa e CMAFcIO).

Titulo e data do evento, com imagem de ponte sobre o tejo

Um evento organizado no âmbito da Ação COST EURO-MIC, de cujo Comitê de Gestão Elisabete Silva, líder do Bioactive and Multifunctional Materials Lab do BioISI, faz parte.

Logótipo do EVM 2024

Por Jean-Baptiste Casteras (DM Ciências ULisboa e CMAFcIO).

Chegou a hora: os participantes do Programa Ser Cientista vão apresentar os projetos que desenvolveram ao longo de uma semana, acompanhados por docentes e investigadores de CIÊNCIAS. E todos podem assistir!

Imagem do evento

Extended enrolement date until July 12th.

Logótipo do evento, sobre um fundo branco

Um evento de reunião da comunidade nacional nas diversas vertentes da informática, com a ambição de ser o fórum de eleição para a divulgação, discussão e reconhecimento de trabalhos científicos.

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Imagem do evento - título, local e data do evento

Investigação Ecológica ao Serviço da Conservação

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