Seminário de Física Matemática e Geometria

Optimal stopping of switching diffusions with a time-dependent switching regime

Sala 6.2.33, FCUL, Lisboa

Por Carlos Oliveira (Grupo de Física Matemática, Universidade de Lisboa).

Abstract: We address the problem of making a managerial decision when the investment project is subsidized, which results in the resolution of an infinite-horizon optimal stopping problem of a switching diffusion driven by either a homogeneous or an inhomogeneous continuous-time Markov chain. We provide a characterization of the value function (and optimal strategy) of the optimal stopping problem. On the one hand, broadly, we can prove that the value function is the unique viscosity solution to a system of HJB equations. On the other hand, when the Markov chain is homogeneous and the switching diffusion is one-dimensional, we obtain stronger results: the value function is the difference between two convex functions.

14h30
GFM - Grupo de Física Matemática
titulo e data do evento

A major vehicle to bring together the national Physical Chemistry community.

Seminário do Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas, por Pedro Cruz (Northeastern University).

Logótipo do EVM 2024

Por Giosuè Muratore (DM Ciências ULisboa e CMAFcIO).

Logótipo do EVM 2024

Por Pedro Duarte (DM Ciências ULisboa, CMAFcIO).

Título do programa, sobre mosaico de fotografias de jovens cientistas

As candidaturas encontram-se encerradas. Obrigada aos quase 80 candidatos/as!

Fotografia de ilha

Seminários Doutorais no âmbito da disciplina de Projeto de Investigação (Doutoramento em Ciências do Mar).

Logótipo do EVM 2024

Por Maria Manuel Torres (DM Ciências ULisboa e CMAFcIO).

Seminário do Centro de Matemática, Aplicações Fundamentais e Investigação Operacional, por Baptiste Claustre (aluno ENS Lyon, estagiário CMAFcIO).

Logótipo do EVM 2024

Por: Jorge Buescu (DM Ciências ULisboa e CMAFcIO).

Titulo e data do evento, com imagem de ponte sobre o tejo

Um evento organizado no âmbito da Ação COST EURO-MIC, de cujo Comitê de Gestão Elisabete Silva, líder do Bioactive and Multifunctional Materials Lab do BioISI, faz parte.

Logótipo do EVM 2024

Por Jean-Baptiste Casteras (DM Ciências ULisboa e CMAFcIO).

Chegou a hora: os participantes do Programa Ser Cientista vão apresentar os projetos que desenvolveram ao longo de uma semana, acompanhados por docentes e investigadores de CIÊNCIAS. E todos podem assistir!

Imagem do evento

Extended enrolement date until July 12th.

Logótipo do evento, sobre um fundo branco

Um evento de reunião da comunidade nacional nas diversas vertentes da informática, com a ambição de ser o fórum de eleição para a divulgação, discussão e reconhecimento de trabalhos científicos.

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Imagem do evento - título, local e data do evento

Investigação Ecológica ao Serviço da Conservação

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