Seminário

The lower tail dependence copula for bi-extremal copula

Sala 6.4.30, FCUL, Lisboa

Por Marco Aurélio Sanfins (DE-IME, Universidade Federal Fluminense).

Research on extreme events are mainly devoted to investigate the behavior of the higher order statistic. In this work we advocate that the second highest statistic also contain substantial information, when combined with the previous one. We merge these two statistics through a new copula model, denoted here as Bi-Extremal Copula, or BIX. Through algebraic development, it is possible to show that the Lower Tail dependence copula LTDC of BIX copula reduces to the Copula product under some mild conditions. Under this assumption, we propose its use as an Independence test of random variable. At the end, it is provided theoretical and simulated results which profs its benefits for i.i.d. continuous random variables.

14h30
CEAUL - Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa
Título do prémio

As candidaturas decorrem até ao dia 31 de maio.

Logótipo do Verão na ULisboa, sobre um fundo amarelo

Uma oportunidade única de conheceres e experimentares o ritmo e o espírito da vida académica!

Título/data do evento, logótipos das entidades organizadoras e fotografia de Lisboa (Castelo de S. Jorge e respetiva colina)

Inscrição (taxa reduzida) até 20 de abril.

Título/data/local do evento, logótipos das entidades organizadoras e várias fotografias da orla costeira e de pessoas

Escola de verão com um programa muito diversificado, com especialistas em vários tópicos, que vão falar sobre formas de olhar para o nosso planeta de uma forma integrada, juntando conhecimentos de várias disciplinas.

Vem investigar connosco!

Logótipo do evento, sobre um fundo branco

Um evento de reunião da comunidade nacional nas diversas vertentes da informática, com a ambição de ser o fórum de eleição para a divulgação, discussão e reconhecimento de trabalhos científicos.

Páginas