Prova de Mestrado "Desafios na previsão de séries temporais financeiras: o caso da taxa de câmbio EUR/USD"
André Filipe da Costa Marques defende a dissertação "Desafios na previsão de séries temporais financeiras: o caso da taxa de câmbio EUR/USD".
Matemática Financeira
Prova de Mestrado: Avaliação empírica do risco de mercado: Expected shortfall vs. Value-at-risk
Ana Reis Gameiro defende a dissertação "Avaliação empírica do risco de mercado: Expected shortfall vs. Value-at-risk".
Prova de Mestrado: Avaliação de opções com séries de Fourier
Patrick Tony Lapa Joaquim defende a dissertação "Avaliação de opções com séries de Fourier".
Prova de Mestrado: A CFO-based model of coningent claims with jump risk
Nuno Ricardo Raimundo Silva defende a dissertação "A CFO-based model of coningent claims with jump risk".
Prova de Mestrado: American Options under Stochastic Volatility via a Transformation Procedure
João Miguel Mendes dos Reis defende a dissertação "American Options under Stochastic Volatility via a Transformation Procedure".
Prova de Mestrado em Matemática Financeira
Francisco Marques Ramalho apresenta a dissertação "A Simple Interative Method for Pricing American-Style Options".
Prova de Mestrado em Matemática Financeira
Ricardo Filipe Machado Venâncio apresenta a dissertação "Option Pricing under jump-diffusion models".
Prova de Mestrado em Matemática Financeira
Joana Ribeiro Estevens apresenta a dissertação "Stochastic Modelling of Non-Stationary Financial Assets".
Prova de Mestrado em Matemática Financeira
Marta Carvalho Marinhas apresenta a dissertação "American Options under Stochastic Volatility".
Dissertação de Mestrado em Matemática Financeira
Víctor Manuel Ferreira Martins