Prova de Mestrado "Modelos de Notação de Risco de Crédito - Rating de Empresas"
Raquel Ramos Martins defende a dissertação "Modelos de Notação de Risco de Crédito - Rating de Empresas".
Matemática Financeira
Prova de Mestrado "A influência da presidência de Trump sobre as séries financeiras americanas"
Cláudia Alexandra Cerqueira Fernandes defende a dissertação "A influência da presidência de Trump sobre as séries financeiras americanas".
Prova de Mestrado "Option pricing under jump-diffusion processes: calibration to the bitcoin options market"
Fernando Correia da Silva defende a dissertação "Option pricing under jump-diffusion processes: calibration to the bitcoin options market".
Prova de Mestrado "Markov-Switching: Value-at-Risk e Expected Shortfall Aplicado aos Índices PSI20 e DAX30"
Rita Vaz Moura defende a dissertação "Markov-Switching: Value-at-Risk e Expected Shortfall Aplicado aos Índices PSI20 e DAX30".
Prova de Mestrado "Options in Managerial Compensation"
Carla da Costa Tavares defende a dissertação "Options in Managerial Compensation".
Sessão de Apresentação dos Mestrados na Área da Matemática
Sessão com a presença de coordenadores de curso e mestrandos.
Prova de Mestrado "Pricing American-style Options using the Static Hedge Portfolio"
Ludgero Tiago Coelho Alves defende a dissertação "Pricing American-style Options using the Static Hedge Portfolio".
Prova de Mestrado "Avaliação empírica do risco de mercado: Estimação do Value-at-risk pela teoria dos valores extremos"
Tatiana Cristina Soares Garção defende a dissertação "Avaliação empírica do risco de mercado: Estimação do Value-at-risk pela teoria dos valores extremos".
Prova de Mestrado "Breve ensaio sobre a cointegração dos mercados financeiros europeus: caso de Portugal, Espanha, França e Alemanha"
Joana Pinho Sousa defende a dissertação "Breve ensaio sobre a cointegração dos mercados financeiros europeus: caso de Portugal, Espanha, França e Alemanha".
Prova de Mestrado "Previsão de séries temporais financeiras: o caso PSI 20"
Elsa Maria Alves Garcia defende a dissertação "Previsão de séries temporais financeiras: o caso PSI 20".