Objetivos da Unidade Curricular

Conhecimento dos principais modelos matemáticos para a avaliação de derivados financeiros.

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Pré-requisitos

Sem pré-requisitos

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Conteúdos

Modelos com tempo discreto. O modelo de Cox-Ross-Rubinstein. O problema da paragem óptima e as opções americanas. O modelo de Black-Scholes.

 

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Descrição detalhada dos conteúdos programáticos

Componente Teórica

Modelos com tempo discreto. O modelo de Cox-Ross-Rubinstein. O problema da paragem óptima e as opções americanas. O modelo de Black-Scholes.

 

Componente Teórica-Prática

Exercícios e problemas sobre os conteúdos da componente teórica.

 

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Bibliografia

Recomendada

[1] D. Lamberton and B. Lapeyre, Stochastic Calculus Applied to Finance, Chapman and Hall/CRC, 1996.
[2] Isabel Simão, Cálculo Estocástico em Finanças, Texto de apoio às aulas, 2006.

 

Outros elementos de estudo

[3] T. Björk, Arbitrage Theory in Continuous Time, Oxford University Press, 1998.
[4] A. Etheridge, A Course in Financial Calculus, Cambridge University Press, 2002.
[5] M. Musiela e M. Rutkowski, Martingale Methods in Financial Modelling, Springer-Verlag, 1998.

 

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Métodos de Ensino

Exposição da matéria nas aulas teóricas; resolução de exercícios nas aulas teórico-práticas.

 

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Métodos de Avaliação

Exame escrito final, sem consulta.

 

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Língua de ensino

Português